Rsi 2575 Lang Strategie

MetaTrader Expert Advisor. Die RSI 25 75 Mean Reversion System nutzt die Relative Strength Index zu messen, wenn ein Bestand wird überverkauft während eines Aufwärtstrends oder überkauft in einem Abwärtstrend Es zielt darauf ab, schnelle Trades, die nur für ein paar Tage dauern Historische Beweise zeigen, dass das System Kann auf über 70 seiner Trades profitabel sein, so viel wie 1 Gewinn auf jedem positiven Handel. About The System. Das System wurde von Larry Connors und Cesar Alvarez in ihrem Buch High Probability ETF Trading 7 Professional Strategies zur Verbesserung Ihrer ETF Trading veröffentlicht In diesem Buch schlagen sie vor, dass die Anpassung der Zeitspanne für den RSI-Indikator von seinem Standard von 14 bis 4 wird drastisch erhöhen die Kante dieser Indikator. Das System nutzt eine 200 Tage einfache gleitende durchschnittliche SMA, um die langfristige Trend zu bestimmen Dann, Es signalisiert eine lange Position, wenn ein Markt in einem Aufwärtstrend seinen RSI-Indikator unter 25 hat. Er beendet diese Position, wenn der RSI über 55 übergeht. Für einen absteigenden Markt tritt das System in eine kurze Position ein, wenn der RSI über 75 ansteigt und diese Position beendet Der RSI fällt unter 45. Das System Rules. Price 200 SMA. Price 200 SMA. Exit Short When. Backtesting Ergebnisse. In ihrem Buch, Connors und Alvarez rückwirkend diese Strategie über 20 ETFs von der Gründung jeder ETF bis Ende 2008 Dort Waren insgesamt 786 Handelssignale auf der langen Seite, die eine Rendite von 1 48 pro Handel gemittelt haben. Die Trades durchschnittlich eine Länge von 6 2 Tagen und 82 2 aller Trades waren Gewinner. Auf der kurzen Seite wurden 383 Trades signalisiert. Diese Trades wurden gemittelt Ein Gewinn von 1 26 pro Handel, mit jedem Handel dauert durchschnittlich 7 4 Tage und 68 1 dieser Trades waren Gewinner. Withing, wenn die Veröffentlichung des Systems würde seine Leistung verschieben, hat Blogger Sanz Prophet das System von Anfang 2009 bis September getestet 5, 2012 Handel sowohl lange als auch kurze Signale Seine Ergebnisse zeigten, dass das System eine jährliche Rendite von 7 78 mit einem Drawdown von 13 38 protokollierte er auch festgestellt, dass das System Gewinner auf 73 44 seiner Trades produziert. System Analysispared auf die andere mittlere Reversion Systeme, die wir abgedeckt haben, scheint das RSI 25 75 System in der Lage zu sein, das 3-Tage-Hoch-Niedrig-System zu übertreffen, aber nicht das Multiple-Day-Mittel-Reversions-System. Die Ergebnisse für alle drei Systeme sind sehr ähnlich Sie alle sammeln kleine Gewinne durch viele schnelle Trades, Und sie haben eine sehr hohe Gewinnrate auf diesen Trades. Das Problem mit diesem System ist das gleiche wie jedes andere mittlere Reversion-System, es lässt Sie offen, um einen lähmenden Verlust In dieser Hinsicht sind diese mittleren Reversion-Systeme tatsächlich ganz ähnlich wie Martingale Systeme Sie produzieren fast immer einen Gewinn, außer wenn ein schwarzer Schwan auftaucht Der RSI wird schließlich in die Mitte zurückkehren, wo man den Handel beendet, und in der Regel wird es so ziemlich schnell tun. Allerdings ist alles was man braucht Es ist nicht so, dass du dich komplett auslöscht. Für die Verbesserung. Für die beiden bisherigen Reversionssysteme schlug ich vor, dass ich neugierig wäre, zu sehen, wie das Hinzufügen einer Stop-Loss-Komponente die Ergebnisse beeinflussen würde. Das gilt auch für dieses System Stop-Loss-Order für jede Position würde es Ihnen ermöglichen, Ihren Nachteil zu bewachen, aber wir don t wissen, wie viele Trades würde unsere Haltestelle getroffen haben, bevor schließlich gewinnbringend. Ich habe auch diskutiert Handel ein mittleres Reversion-System als Teil eines Pakets, das mehrere handelt Systeme Wenn Sie eine Reihe von verschiedenen Systemen zu brechen und dann bestimmen, einen Weg, um jeden von ihnen zu handeln, wenn sie am ehesten erfolgreich zu sein, vielleicht könnten Sie einen Vorteil zu gewinnen Wieder würde dies erfordert umfangreiche Tests. Eine andere Idee, die ich würde Interessiert zu testen würde eine zeitliche Begrenzung für jeden Handel setzen Es wäre interessant zu erforschen, wie viele der verlorenen Trades dauerte länger als die durchschnittliche Handelslänge Vielleicht konnten wir eine Länge finden, die kleinere Verluste ergriffen haben könnte, bevor sie größere Verluste wurden. SPY Beispiel. Das aktuelle Diagramm der SPY bietet ein großartiges Beispiel für dieses System Der SPY ist weit über seinem 200-Tage-SMA, also ist es in einem Aufwärtstrend Der RSI-Indikator tauchte bis zu 25 zwei Mal im Monat Juni auf Jeder dieser Trades Wäre nur ein paar Tage später mit einem Gewinn ausgegeben worden, als der RSI über 55 beide Male sprang. Denken Sie daran, dass dies nur ein Beispiel für eine unglaublich kleine Stichprobengröße ist. Das System ist sicherlich nicht garantiert, dass dies jedes Mal durchzuführen ist. ETF Software und RSI 25 75 High Probability Entries, High Probability Exits Neben den Exchange Traded Funds ETFs im Zusammenhang mit dem Haus Gebäude und Immobilien-Sektoren, waren alle drei dieser ETFs Teil von mehr als 10 profitable Ausgänge am Donnerstag für hoch Wahrscheinlichkeit Händler nach der RSI25 75 Strategie einer von sieben Strategien für Händler über TradingMarkets High Probability ETF Software. Die Finanzmedien war ein Buzz am Donnerstag mit der Nachricht, dass das Repräsentantenhaus erwägt eine Erweiterung der erstmaligen Hauskäufer Steuer Kredit Aber während eine Reihe von Händlern einschließlich mindestens ein CNBC-Kommentator verwirrt darüber, ob die Nachrichten aus dem Kongress war ein Kauf-Signal, Händler, die wissen und zu schätzen, was hohe Wahrscheinlichkeit Handel ist alles über waren lange Tage vor der Ankündigung Dies ermöglichte hohe Wahrscheinlichkeit Händler In die bullishness der Nachrichten zu verkaufen, anstatt zu versuchen, Märkte höher nach der Tatsache zu jagen. Die drei oben erwähnten ETFs verdienten Gewinne von 4 4, 4 5 und 3 5 und gehörten zu den profitabelsten Trades aus einer Reihe von ETF mit hoher Wahrscheinlichkeit Handelssignale, die am oder nahe Anfang Oktober ausgegeben wurden, auf der Grundlage einer hochwahrscheinlichen ETF-Handelsstrategie namens RSI 25 75 Diese Hochwahrscheinlichkeitshandelsstrategie wurde im Jahr 2003 erstmals als langjährige ETF-Handelsstrategie entwickelt und wurde seither um die Kurzstrategie erweitert Der RSI 75 Teil der RSI 25 75 Strategie. Was ist das Markenzeichen der RSI 25 75 Strategie Wie alle unsere hochwahrscheinlichen ETF Handelsstrategien basiert RSI 25 75 auf dem Kauf von ETFs, nachdem sie über ihren 200-Tage-Umzug zurückgezogen sind Durchschnittlich und verkauft sie in Kraft, wie sie sich erholen Die Strategie hat eine historische Gewinnrate von mehr als 76 auf die lange Seite in unserer Prüfung eine Gewinnrate, die auf mehr als 82 springt, wenn aggressive Versionen mit Skala-in-Strategien berücksichtigt werden. Die RSI 25 75 Strategie ist eine der ältesten ETF-Handelsstrategien, die von Larry Connors Gründer von TradingMarkets und Autor des Buches, High Probability ETF Trading und dem Team von Connors Research entwickelt wurden. Ursprünglich für den Einsatz mit großen Aktienindex-ETFs wie dem SPDR SP 500 ETF SPY entwickelt Zitat Chart News PowerRating und die PowerShares QQQ Trust ETF QQQQ Zitat Chart News PowerRating ist es ein Beweis für die Robustheit der hohen Wahrscheinlichkeit, mittlere Reversion Ansatz für kurzfristige Handel, dass diese Strategie weiterhin ausgezeichnete Trading-Signale und in einer noch breiteren Vielfalt bieten Von ETFs, von Sektor ETFs zu Länderfonds. Mit den Märkten, die in der ersten Oktoberhälfte immer mehr überkauft werden, könnte der nächste Pullback nur wenige Tage dauern und es gibt keinen einfacheren Weg für ETF-Händler, sich auf die nächste Runde vorzubereiten Trading-Signale als mit unserer High Probability ETF Trading Software Klicken Sie hier, um Ihre kostenlose Testversion zu starten und herauszufinden, für sich selbst, was hohe Wahrscheinlichkeit Handel für Sie tun kann. David Penn ist Chefredakteur bei. War RSI kann einer der besten kurzfristig sein Indikatoren. Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlicht und basierte auf Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 2006 Wir haben einen Preis - und Liquiditätsfilter angewendet, bei dem alle Bestände über 5 gezahlt werden müssen und einen 100-tägigen Umzug haben Durchschnitt des Volumens größer als 250.000 Aktien Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und umfasst derzeit 11.022.431 simulierte Trades. Wir betrachten die Relative Strength Index RSI als einer der besten Indikatoren zur Verfügung Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikel über RSI geschrieben, wie zu Verwenden Sie es und den Wert, den es bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung der Aktienkurse bietet. Leider sind nur wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien gesichert. Dies ist sehr überraschend, wie populärer RSI als Indikator und wie viele Händler sind Verlassen Sie sich auf it. Klicken Sie hier, um genau zu lernen, wie Sie Ihre Renditen mit unserem neuen 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, voll quantifizierten Aktien Strategie-Variationen auf der 2-Periode RSI. Most Händler verwenden 14-Perioden-RSI, aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch, es gibt keine Kante, die so weit geht Wenn Sie jedoch den Zeitrahmen verkürzen, fangen Sie an, einige sehr beeindruckende Ergebnisse zu sehen. Unsere Forschung zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse mit einem 2-Perioden-RSI und wir haben viele erfolgreiche Handelssysteme, die die 2-Periode RSI enthalten. Before immer auf die eigentliche Strategie, hier ein kleiner Hintergrund auf dem RSI und wie es s berechnet. Relative Strength Index. The Relative Strength Index RSI war Entwickelt von J Welles Wilder in den 1970er Jahren Es ist ein sehr nützlicher und populärer Impulsoszillator, der die Größe eines Bestandes der jüngsten Gewinne mit der Größe seiner letzten Verluste vergleicht. Eine einfache Formel siehe unten wandelt die Preisaktion in eine Zahl zwischen 1 um Und 100 Die häufigste Verwendung dieses Indikators ist es, übertriebene und überverkaufte Bedingungen, die einfach gesagt werden, umso höher die Zahl, je mehr überkauft die Aktie ist, und je niedriger die Zahl ist, desto mehr überverkauft der Bestand ist. Wie oben erwähnt, ist der Standard am häufigsten Einstellung für RSI ist 14-Perioden Sie können diese Standardeinstellung in den meisten Kartenpaketen sehr einfach ändern, aber wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie dies tun, wenden Sie sich bitte an Ihren Softwareanbieter. Wir haben über elf Millionen Trades von 1 1 95 bis 12 30 10 angeschaut Tabelle unten zeigt den durchschnittlichen prozentualen Gewinnverlust für alle Bestände während unserer Testperiode über einen 1-tägigen, 2-tägigen und 1-wöchigen 5-Tage-Zeitraum Diese Zahlen repräsentieren die Benchmark, die wir für Vergleiche verwenden. Wir dann quantifiziert überkauft und überverkauft Bedingungen, gemessen durch die 2-Perioden-RSI-Lesung über 90 überkauft und unter 10 überverkauft Mit anderen Worten, wir sahen alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesen über 90, 95, 98 und 99, die wir überkauft und alle Aktien mit Ein 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10, 5, 2 und 1, was wir überverkauft haben. Dann verglichen wir diese Ergebnisse mit den Benchmarks, hier s, was wir gefunden haben. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10 übertraf die Benchmark 1-Tag 0 08, 2-Tage 0 20 und 1 Woche später 0 49. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 5 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 14, 2-Tage 0 32 , Und 1 Woche später 0 61. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 2 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 24, 2-Tage 0 48 und 1 Woche später 0 75. Die durchschnittlichen Renditen Der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 1 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 30, 2-Tage 0 62 und 1 Woche später 0 84. Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung verbessert Drastisch jeder Schritt des Weges Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 2 war viel größer als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 5, etc. This bedeutet, dass Händler sollten, um Strategien um Aktien mit einem zu bauen 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10.Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90 lag hinter dem Benchmark 2-Tage 0 01 und 1 Woche später 0 02. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI Lesen über 95 unterdurchschnittlich der Benchmark und waren negativ 2-Tage später -0 05 und 1 Woche später -0 05. Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren negativ 1-Tag -0 04, 2 - Days -0 12 und 1 Woche später -0 14.Die durchschnittlichen Renditen der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 waren negativ 1-Tage -0 07, 2-Tage -0 19 und 1 Woche später -0 21.Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass sich die Performance bei jedem Schritt des Kurses dramatisch verschlechterte. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 war signifikant niedriger als die Aktien mit einer 2-Periode RSI-Lesung über 95, etc. Dies bedeutet Bestände mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90 sollte vermieden werden Aggressive Händler können schauen, um Leerverkäufe Strategien um diese Aktien zu bauen. Sie können im Durchschnitt Aktien mit einem 2-Perioden-RSI sehen Unter 2 zeigen eine positive rendite über die nächste woche 0 75 Auch gezeigt ist, dass im Durchschnitt die Aktien mit einem 2-Periode RSI über 98 eine negative Rendite über die nächste Woche zeigen Und genau wie die anderen Artikel in dieser Serie gezeigt haben, Diese Ergebnisse können noch weiter verbessert werden, indem sie den Aktienhandel unterhalb des 200-Tage-Gleitendurchschnitts weiter filtern und den 2-Perioden-RSI mit PowerRatings. Chart 1 unten kombinieren. Ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem einen 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 hatte. Diagramm 2 unten ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Periode RSI Lesung über 98.Unsere Forschung zeigt, dass die Relative Strength Index ist in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, wenn richtig verwendet Wir sagen, wenn richtig verwendet, weil unsere Forschung zeigt, dass es ist Möglich, kurzfristige Bewegungen in Aktien mit dem 2-Perioden-RSI zu fangen, aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung des traditionellen 14-Perioden-RSI gibt es wenig keinen Wert für diesen Indikator Diese Aussage schneidet auf das Wesentliche dessen, was TradingMarkets uns basiert Unsere Handelsentscheidungen über die quantitative Forschung Diese Philosophie ermöglicht es uns, objektiv zu beurteilen, ob ein Handel eine gute Risiko-Belohnungsmöglichkeit bietet und was in der Zukunft passieren könnte. Diese Forschung, die wir hier präsentieren, ist nur die Spitze des Eisbergs mit dem 2-Perioden-RSI Für Beispielsweise können größere Ergebnisse gefunden werden, indem man nach mehrtägigen Messungen unter 10, 5 oder 2 sucht. Und noch größere Ergebnisse können durch die Kombination der Messwerte mit anderen Faktoren wie dem Kauf eines niedrigen RSI-Bestandes erreicht werden, wenn es 1 - 3 niedriger intraday handelt Im Laufe der Zeit werden wir einige dieser Forschungsergebnisse mit einer Handvoll Handelsstrategien mit Ihnen teilen. Der 2-Perioden-RSI ist der einzige beste Indikator für Swing-Trader. Erlernen Sie, wie Sie erfolgreich mit diesem leistungsfähigen Indikator mit dem 2-Perioden-RSI-Lager handeln können Strategy Guidebook Klicken Sie hier, um Ihre Kopie heute zu bestellen.