How To Use Theta In Optionen Handel

BREAKING DOWN Theta. Theta ist der achte Buchstabe im griechischen Alphabet Es ist Teil der Gruppe von Maßnahmen, die als die Griechen bekannt sind, andere Maßnahmen umfassen Delta Gamma und Vega, die in Optionen Preisgestaltung verwendet werden. Das Maß der Theta quantifiziert das Risiko, dass die Zeit auf Optionen auferlegt Da Optionen nur für einen bestimmten Zeitraum ausübbar sind Zeit hat Bedeutung für Option Trader auf einer konzeptionellen Ebene mehr als eine praktische, so dass Theta wird nicht oft von Händlern bei der Formulierung der Wert einer Option verwendet. Differenzen zwischen Theta und anderen Griechen. Die Griechen messen die Sensitivität der Optionen Preise in Bezug auf ihre jeweiligen Variablen Das Delta einer Option zeigt die Empfindlichkeit eines Option s Preis in Bezug auf eine 1 Änderung der zugrunde liegenden Sicherheit Die Gamma einer Option zeigt die Empfindlichkeit einer Option s Delta In Bezug auf eine 1 Veränderung der zugrunde liegenden Sicherheit Die vega zeigt an, wie sich eine Option s Preis theoretisch für jeden prozentualen Punkt bewegen im implizierten volatili ändert Ty. Theta für Option Käufer vs Option Schriftsteller. Wenn alles andere gleich bleibt, die Zeitverfall verursacht eine Option, um seinen Wert zu verlieren, wie es seinem Verfalldatum nähert. Daher ist Theta einer der wichtigsten Griechen, die Option Käufer sollten sich Sorgen, seit Zeit ist Arbeiten gegen lange Option Inhaber Umgekehrt ist Zeitverfall günstig für einen Investor, der Optionen schreibt Option Schriftsteller profitieren von Zeitverfall, weil die Optionen, die geschrieben wurden, weniger wertvoll wie die Zeit bis zum Auslaufen Ansätze Folglich ist es billiger für Option Schriftsteller, um zurück zu kaufen Optionen, um die Short-Position zu schließen. Theta Beispiel. Zum Beispiel übernehmen einen Investor kauft eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 1.150, wenn die zugrunde liegende Aktie bei 1.125 für einen Preis von 5 Handel Die Option hat fünf Tage bis zum Verfall und theta Ist 1 In der Theorie fällt der Wert der Option 1 pro Tag, bis er das Verfallsdatum erreicht. Daher verliert die Option etwa 20 seines Wertes, wenn alles andere gleich bleibt. Dies ist un Günstig für den Optionsinhaber Angenommen, die Option bleibt bei 1.125 und zwei Tage vergangen. Daher ist die Option wert 3.Information auf Optionen Theta. Options Theta ist eine der wichtigen Optionen Griechen, die verwendet werden können, um Ihnen zu helfen, vorherzusagen, wie die Preise von Optionen ändern sich in Bezug auf verschiedene Faktoren Der Theta-Wert ist die griechische, die angibt, wie sich der Preis einer Option ändert, wenn das Verfallsdatum näher und näher kommt. Der extrinsische Wert eines Optionskontraktes wird im Laufe der Zeit abnehmen, wenn sich das Ablaufdatum dieses Vertrages annähert , Aufgrund der Auswirkungen der Zeitverfall, und Theta ist im Grunde eine geschätzte Messung der Rate, bei der dies geschieht In Theorie, Theta-Wert wird Ihnen sagen, wie viel der Preis einer Option wird abschreiben auf einer täglichen Basis Auf dieser Seite bieten wir Details Auf die Eigenschaften dieses Griechischen und erklären, wie Sie es verwenden können. Sektion Inhalt Quick Links. Erweiterte Optionen Brokers. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broke R. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Characteristics of Theta. The Theta Wert einer Option im Wesentlichen zeigt die Dollar-Betrag, bei dem der Preis einer Option wird jeden Tag fallen, vorausgesetzt, alle anderen Faktoren bleiben gleich Eine Option mit einem Theta Wert von - 01, würde zum Beispiel 01 von seinem Preis jeden Tag wegen der Zeitverfall verlieren Ein mit einem Theta-Wert von - 005 würde einen halben Cent von seinem Preis jeden Tag verlieren. Calls und setzt beide haben negative Theta-Werte, weil sie Beide verlieren extrinsischen Wert im Laufe der Zeit aufgrund von Zeitverfall Es ist bemerkenswert, obwohl, wenn Sie Optionen schreiben, um eine kurze Position auf ihnen aufzunehmen, dann wird Theta zu Ihren Gunsten arbeiten Wenn Sie Optionen Verträge besitzen, hat Zeitverfall einen negativen Einfluss Auf den Wert der Verträge, die Sie besitzen, aber wenn Sie kurz auf Optionen sind die Wirkung von Zeitverfall ist ein positiver Einfluss. Es gibt zwei Hauptfaktoren, die die Theta-Wert Moneyness und die Länge der Zeit bis zum Auslaufen beeinflussen Der Theta-Wert ist in der Regel an Sein höchster poin Wenn eine Option bei dem Geld ist oder ganz in der Nähe des Geldes Da sich die zugrunde liegende Sicherheit weiter weg von dem Ausübungspreis bewegt, was bedeutet, dass die Option in das Geld oder aus dem Geld geht, wird der Theta-Wert niedriger Geld-Option hätte weniger extrinsischen Wert zu vermindern, weil der Preis wäre von meist intrinsischen Wert, so dass die Rate der Zerfall neigt dazu, langsamer Eine tiefe aus der Geld-Option würde auch weniger extrinsischen Wert, aber aus einem anderen Grund Je weiter das Geld aus dem Geld ist, desto geringer ist die Chance, dass es in dem Geld endet. Die Zeitdauer bis zum Auslaufen wirkt sich auch auf den Theta-Wert aus, da die Wirkung des Zeitabfalls typischerweise zunimmt, wenn eine Option dem Verfall-Theta-Wert näher kommt Wird in der Regel höher werden, desto weniger Zeit gibt es bis zum Ablauf, obwohl die Ausnahme von diesem ist für tief aus der Geld-Optionen. Wie oben erwähnt, tief aus der Geld-Optionen haben in der Regel sehr wenig extrinsischen Wert, und durch die Zeit verfällt bekommt c Verliere dort s so eine kleine Menge übrig zu zerfallen, dass der Theta-Wert wird wahrscheinlich niedriger und niedriger Es ist auch bemerkenswert, dass der Theta-Wert einer Option ist in der Regel in direktem Verhältnis zu den Gamma-Wert dieser Option. Putting Theta zu verwenden. Theta ist besonders wichtig für Händler, wenn sie handelnde Strategien für einen neutralen Markt verwenden, weil diese Strategien in der Regel speziell verwendet werden, um einen Gewinn aus den Auswirkungen der Zeitverfall zu machen. Wenn diese Art von Strategien verwendet, ist es wichtig, dass die gesamte Theta Wert Ihrer Position ist auf dem entsprechenden Wert, so dass Sie von der abnehmenden extrinsischen Wert profitieren können Wenn Ihre Position wird durch Zeitverfall negativ beeinflusst werden, dann werden Sie sich auf Richtungsbewegungen in der zugrunde liegenden Sicherheit verlassen, um einen Gewinn zu machen Die Strategien den Punkt der Anwendung dieser Strategien an erster Stelle behindert. Trader, die Strategien verwenden, um von signifikanten Richtungsbewegungen in zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren, und o R planen, Positionen bis hin zum Auslauf zu halten, muss nicht zu viel über theta Sorgen machen Der Verlust des extrinsischen Wertes in diesen Trades ist im Wesentlichen ein direkter Aufwand für die Herstellung des Handels und sollte durch Gewinne aus dem relevanten ausgeglichen werden Richtungsbewegungen. Delta ist in diesen Fällen weitaus wichtiger, obwohl es natürlich nichts mehr gibt, wenn man die damit verbundenen Theta-Werte überprüft und eine Vorstellung davon erhält, was die Auswirkungen des Zeitabfalls wahrscheinlich sind. Theta ist für Händler sehr wichtig Wenn sie Positionen eintreten, wo sie kleine Richtungsbewegungen in zugrunde liegenden Wertpapieren über einen relativ kurzen Zeitraum erwarten. Um einen Gewinn aus der Eingabe dieser Positionen zu erzielen, muss der Gewinn an intrinsischen Wert größer sein als der Verlust eines extrinsischen Wertes , Wenn Sie spekulieren auf kleine Bewegungen, die Sie wollen, um Optionen, die niedrige Theta-Werte haben, so dass die Wirkung von Zeitverfall doesn t wischen alle Gewinne, die Sie aus diesen Kleine Bewegungen Dies ist der Grund, warum ein Verständnis von diesem Wert und was es bedeutet, ist so wichtig. Die Option s Theta ist ein Maß für die Option s Zeitverfall Die Theta misst die Rate, bei der Optionen verlieren ihren Wert, insbesondere die Zeit Wert als Ablauf Datum nähert sich In der Regel als negative Zahl ausgedrückt, das Theta einer Option spiegelt den Betrag, um den die Option s Wert wird jeden Tag sinken. Anruf Option mit einem aktuellen Preis von 2 und ein Theta von -0 05 wird ein Tropfen in Preis von 0 05 pro Tag Also in zwei Tagen Zeit, sollte der Preis der Option auf 1 90 fallen. Passage der Zeit und ihre Auswirkungen auf die theta. Longer Begriff Optionen haben Theta von fast 0, da sie nicht verlieren Wert auf einer täglichen Basis Theta ist höher für kürzere Term-Optionen, vor allem bei-Geld-Optionen Dies ist ziemlich offensichtlich, da solche Optionen haben die höchste Zeit Wert und damit mehr Prämie zu verlieren jeden Tag. Umgekehrt geht Theta dramatisch als Optionen in der Nähe von Ablauf als Zeit Verfall ist an seinem Am stärksten während dieser Periode. Änderungen in der Volatilität und ihre Auswirkungen auf die thea. a.Im Allgemeinen haben Optionen von hohen Volatilität Aktien höhere Theta als niedrige Volatilität Aktien Dies ist, weil die Zeit Wert Prämie auf diese Optionen sind höher und so haben sie mehr zu verlieren pro Tag. Die Grafik oben veranschaulicht die Beziehung zwischen der Option s Theta und die Volatilität der zugrunde liegenden Sicherheit, die Handel mit 50 pro Aktie und haben noch 3 Monate verbleibend zu Ablaufdatum. Ready to Start Trading. Ihr neue Handelskonto wird sofort mit 5.000 von finanziert Virtuelles Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Handelsstrategien mit der virtuellen Handelsplattform von OptionsHouse auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Wenn Sie mit dem Handel beginnen, können alle Trades in den ersten 60 Tagen beauftragt werden Eine begrenzte Zeit bieten Act jetzt. Sie ​​können auch Like. Continue Reading. 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Optionen Handel, können Sie bemerken, die Verwendung von bestimmten griechischen Alphabeten wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken verbunden mit verschiedenen Positionen Sie sind bekannt als die Griechen Read on. Since der Wert der Aktienoptionen hängt davon ab Auf dem Kurs der zugrunde liegenden Aktie, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie zu berechnen, indem eine Technik verwendet wird, die als Discounted Cashflow bekannt ist.