Technische Analyse Moving Averages. Most Chartmuster zeigen eine Menge von Variation in der Preisbewegung Dies kann es schwierig für Händler, um eine Vorstellung von einer Sicherheit s insgesamt Trend Eine einfache Methode Händler verwenden, um dies zu bekämpfen ist, um gleitende Durchschnitte anzuwenden Ein gleitender Durchschnitt ist Der durchschnittliche Preis eines Wertpapiers über einen festgelegten Zeitbetrag Durch das Plotten eines durchschnittlichen Preises der Sicherheit wird die Preisbewegung geglättet. Sobald die alltäglichen Schwankungen beseitigt sind, sind die Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen Dass es zu ihren Gunsten arbeiten wird, um mehr zu lernen, lesen Sie die Moving Averages Tutorial. Typen von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art, wie sie berechnet werden variieren, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert bleibt die gleiche Die Berechnungen unterscheiden sich nur in Bezug auf die Gewichtung, die sie auf die Preisdaten setzen, wobei sie von der gleichen Gewichtung jedes Preispunktes zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten verlagert werden. Die drei häufigsten t Ypes der sich bewegenden Mittelwerte sind einfach linear und exponential. Simple Moving Average SMA Dies ist die häufigste Methode, um den gleitenden Durchschnitt der Preise zu berechnen. Es dauert einfach die Summe aller Vergangenheit Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der bei der Berechnung verwendeten Preise Zum Beispiel werden in einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt die letzten 10 Schlusskurse addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Händler den Durchschnitt weniger ansprechen Preise ändern durch die Erhöhung der Anzahl der Perioden in der Berechnung verwendet Erhöhung der Anzahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke der langfristigen Trend und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu beurteilen. Many Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt ist begrenzt, weil jeder Punkt in der Datenreihe den gleichen Einfluss auf das Ergebnis hat, unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die aktuellsten Daten mehr impo sind Und daher sollte es auch eine höhere Gewichtung haben. Diese Art von Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung anderer Formen der sich bewegenden Mittelwerte führten. Linear gewichteter Durchschnitt Dieser gleitende durchschnittliche Indikator ist der am wenigsten verbreitet aus den drei und Wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung zu lösen. Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man die Summe aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum annimmt und sie durch die Position des Datenpunktes multipliziert und dann durch die Summe der Zahl dividiert Von Perioden Zum Beispiel in einem Fünf-Tage-linear gewichteten Durchschnitt wird der heutige Schlusskurs mit fünf, gestern s um vier und so weiter multipliziert, bis der erste Tag im Periodenbereich erreicht ist. Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren. Exponential Moving Average EMA Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die jüngsten Datenpunkte zu legen und gilt als wesentlich effizienter als die lineare Gewichteter Durchschnitt Ein Verständnis der Berechnung ist nicht generell für die meisten Händler erforderlich, da die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie machen Die wichtigste Sache, um über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu erinnern ist, dass es mehr auf neue Informationen in Bezug auf den einfachen gleitenden Durchschnitt reagiert Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt eine 15-Punkte-EMA und fällt schneller als ein 15-Perioden-SMA. Dieser leichte Unterschied scheint nicht Wie viel, aber es ist ein wichtiger Faktor zu bewusst sein, da es Auswirkungen auf returns. Major Verwendungen von Moving Averages Moving Durchschnitte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trend Umkehrungen sowie die Einrichtung von Unterstützung und Widerstand Ebenen. Moving Mittelwerte können Verwendet, um schnell zu identifizieren, ob sich eine Sicherheit in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend bewegt, je nach der Richtung des gleitenden Durchschnitts. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn eine Bewegung Durchschnitt liegt aufwärts und der Preis ist über ihm, die Sicherheit ist in einem Aufwärtstrend Umgekehrt kann ein abwärts geneigter gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Eine andere Methode, um Momentum zu bestimmen, ist, die Ordnung eines Paares zu betrachten Der bewegten Durchschnitte Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, steigt der Trend an. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzeren Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Die durchschnittlichen Trendumkehrungen sind Gebildet in zwei Hauptwege, wenn der Preis bewegt sich durch einen gleitenden Durchschnitt und wenn es bewegt sich durch gleitende durchschnittliche Übergänge Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis bewegt sich durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt Zum Beispiel, wenn der Preis für eine Sicherheit, die in einem Aufwärtstrend fällt Unterhalb eines 50-Perioden-gleitenden Durchschnitts, wie in Abbildung 4, ist es ein Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt durch einen anderen kreuzt. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, ich Wenn die 15-tägigen gleitenden durchschnittlichen Kreuze über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegen, ist es ein positives Zeichen dafür, dass der Preis ansteigt. Wenn die Perioden, die bei der Berechnung verwendet werden, relativ kurz sind, zum Beispiel 15 und 35, könnte dies ein Signal signalisieren Kurzfristige Trendumkehr Andererseits, wenn zwei Durchschnitte mit relativ langen Zeitrahmen über 50 und 200 übergehen, wird dies beispielsweise verwendet, um eine langfristige Trendverlagerung vorzuschlagen. Ein weiterer wichtiger Weg, den die Durchschnitte vermitteln, ist zu identifizieren Unterstützung und Widerstandsniveaus Es ist nicht ungewöhnlich, einen Vorrat zu sehen, der fallend ist, stoppen seinen Niedergang und umgekehrte Richtung, sobald er die Unterstützung eines größeren gleitenden Durchschnittes trifft. Ein Durchzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird häufig als Signal durch technische Händler benutzt, daß das Trend ist umgekehrt Zum Beispiel, wenn der Preis durch den 200-Tage gleitenden Durchschnitt in einer Abwärtsrichtung bricht, ist es ein Signal, dass der Aufwärtstrend umgekehrt ist. Moving Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit Sie bieten nützliche supp Ort und Widerstandspunkte und sind sehr einfach zu bedienen Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage-, 100-Tage-, 50-Tage-, 20-Tage-und 10-Tage Der 200-Tage-Durchschnitt wird gedacht Ein gutes Maß für ein Handelsjahr, ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10-Tage-Durchschnitt von zwei Wochen. Durchgehende Durchschnitte helfen den technischen Händlern, etwas von dem Lärm zu glätten, das in den täglichen Preisbewegungen gefunden wird, was den Händlern einen klareren Blick auf die Preisentwicklung gibt. Bisher haben wir uns auf die Preisbewegung konzentriert, durch Diagramme und Durchschnitte Im nächsten Abschnitt , Wir schauen auf einige andere Techniken verwendet, um Preisbewegung und Muster zu bestätigen. Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen Einige verwenden sie als ihre primäre analytische Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauen verwenden Erbauer zur Sicherung ihrer Investitionsentscheidungen In diesem Abschnitt haben wir Ll präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - Einbeziehung in Ihre Trading-Stil ist bis zu Ihnen. Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn die Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts und schließt auf der anderen Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Grundeintrag oder Ausstiegsstrategie verwendet werden Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ein Kreuz unten Ein gleitender Durchschnitt kann den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von den Händlern als ein Signal verwendet werden, um alle vorhandenen langen Positionen zu schließen. Umgekehrt kann ein nahes über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Der zweite Typ von Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durch einen langfristigen Durchschnitt geht Dieses Signal wird von den Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass das Momentum in eine Richtung verschoben wird und dass eine starke Bewegung wahrscheinlich annähernd ein Kaufsignal ist Wenn der kurzfristige Mittelwert über dem langfristigen Durchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines Langzeitdurchschnitts ausgelöst wird. Wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist, ist dieses Signal sehr objektiv Ist, warum es so populär ist. Triple Crossover und die Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gleitdurchschnitte auf ein Diagramm platzieren Und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen kreuzt dies ist in der Regel das primäre Kaufzeichen Warten auf die 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt überqueren wird oft als Bestätigung, eine Taktik, die oft reduziert die Anzahl der falschen Signale Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie in der Triple-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend fortsetzen wird zu beurteilen. Dies ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie fügte Hinzufügen von averag Es gibt manche Leute argumentieren, dass wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann 10 oder mehr muss noch besser sein Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf dem gleichen Diagramm platziert Und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Tendenz zu beurteilen Wenn alle gleitenden Durchschnitte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark gesagt Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung führen. Responsiveness to change conditions ist Entfallen auf die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und fügt Mittelwerte hinzu In 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Identifizierung langfristige Trends Umkehrungen. Filters Ein Filter ist jede Technik in der technischen Analyse verwendet, um eine sc zu erhöhen Unglück über einen bestimmten Handel Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt hinausragt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist und die Anzahl zu reduzieren Von falschen Signalen Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Gewinn aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass Sie fühlen, wie Sie das Boot verpasst haben Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, während Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen Sind keine Satzregeln oder Sachen, um heraus zu achten, wenn sie es einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren erlaubt. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, ist als Umschlag bekannt Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bands Um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz Zum Beispiel, in der Tabelle unten, wird ein 5 Umschlag um einen 25-Tage-gleitenden Durchschnitt platziert Se Bands zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder Widerstand zu bemerken Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen Ein Preis bewegen über die Band kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und Händler werden für eine Umkehrung in Richtung Zentrum zu sehen Average. Moving Average Crossovers. Moving durchschnittliche Crossovers sind eine gemeinsame Art und Weise Trader können Moving Averages verwenden Eine Crossover tritt auf, wenn ein schneller Moving Average iea kürzere Periode Moving Average kreuzt entweder über ein langsamer Moving Average iea längeren Periode Moving Average, die als bullish Crossover oder Unterhalb der als ein bäriger Crossover gilt. Die Grafik unten der SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY zeigt die 50-Tage-Simple Moving Average und die 200-Tage-Simple Moving Average dieses Moving Average Paar wird oft von großen Finanzinstituten als Lange Reichweite Indikator der Marktrichtung. Hinweis, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average ist in einem Aufwärtstrend dies oft interpretiert wird als Ein Signal, dass der Markt ziemlich stark ist Ein Händler könnte erwägen, wenn der kürzere 50-Tage-SMA über die 200-Tage-SMA kreuzt und im Gegensatz dazu ein Händler in Erwägung ziehen könnte, wenn der 50-Tage-SMA unter der 200-Tage-SMA kreuzt . In der Grafik oben des SP 500 wäre beide potenzielle Kaufsignale äußerst rentabel gewesen, aber das eine potenzielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht. Denken Sie daran, dass der 50-tägige, 200-tägige Simple Moving Average Crossover ist Eine sehr langfristige Strategie. Für jene Händler, die mehr Bestätigung wünschen, wenn sie Moving Average Crossover verwenden, könnte die 3 Simple Moving Average Crossover Technik verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist in der unten aufgeführten Tabelle von Wal-Mart WMT Stock gezeigt Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden. Die erste Crossover der schnellsten SMA im Beispiel oben, die 10-Tage-SMA über die nächste schnellste SMA 20-Tage-SMA fungiert als Warnung, dass die Preise könnten umgekehrt Trend aber in der Regel ein Trader würde nicht ein Tatsächlichen Kauf oder Verkauf Bestellung dann. Sie später die zweite Crossover der schnellsten SMA 10-Tage und die langsamste SMA 50-Tage, könnte ein Händler zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zahlreiche Varianten und Methoden für die Verwendung der 3 Simple Moving Average Crossover Methode, einige sind unten vorgesehen. Ein eher konservativer Ansatz könnte sein, bis der mittlere SMA 20-Tag über die langsamer SMA 50-Tage überquert, aber das ist im Grunde eine zwei SMA Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik. Ein Händler könnte in Erwägung ziehen Eine Geld-Management-Technik der Kauf einer halben Größe, wenn die schnelle SMA überquert die nächste schnellste SMA und dann geben Sie die andere Hälfte, wenn die schnelle SMA über die langsamer SMA überquert. Anstatt Hälften, kaufen oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die Schnelle SMA kreuzt die nächstschnellste SMA, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA die langsame SMA überquert und das letzte Drittel, wenn die zweitschnellste SMA die langsame SMA überkreuzt. Moving Average Crossover Technik, die 8 Moving Averages exponentiell i verwendet S die Moving Average Exponential Ribbon Indicator siehe Exponential Ribbon. Moving Durchschnittliche Crossover sind oft gesehen Werkzeuge von Händlern In der Tat Crossovers sind oft in den beliebtesten technischen Indikatoren enthalten, einschließlich der Moving Average Convergence Divergence MACD Indikator sehen MACD Andere gleitende Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Prüfung in einem Handelsplan. Die oben genannten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Forex-Produkten dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung Inhärent riskant ist nicht haftbar für besondere oder Folgeschäden, die durch die Nutzung oder die Unfähigkeit zu verwenden, die Materialien und Informationen, die auf dieser Website zur Verfügung gestellt werden. Vollständiger Haftungsausschluss.
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