Von Michael R. Bryant Systematische Handelsmethoden sind die Basis für Handelssysteme und automatisierte Handelsstrategien. Sie bestehen aus technischen Indikatoren oder anderen mathematischen Methoden, die verwendet werden, um objektive Kauf - und Verkaufssignale auf den Finanzmärkten zu generieren. Einige der populärsten Methoden sind seit dem Aufkommen von Computern im Einsatz, während andere Methoden jünger sind. Dieser Artikel listet zehn der populärsten systematischen Methoden in Handelssystemen auf. Durchschnittliche Übergänge überschreiten. Handelssysteme, die auf der Überkreuzung von zwei gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Längen basieren, sind vielleicht die gängigste systematische Handelsmethode. Diese Methode umfasst auch dreifach gleitende durchschnittliche Übergänge, sowie die gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz (MACD) Indikator, die die Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten ist. Die gleitenden Mittelwerte selbst können auf vielfältige Weise berechnet werden, wie zB einfache, exponentielle, gewichtete, etc. Kanalausbrüche. Bei dieser Methode wird ein Preiskanal durch den höchsten und niedrigsten Tiefstand über eine vergangene Anzahl von Stäben definiert. Ein Handel wird signalisiert, wenn der Markt über oder unter dem Kanal ausbricht. Dies ist auch bekannt als ein Donchian-Kanal, der traditionell eine Rückblicklänge von 20 Tagen verwendet. Das berühmte Schildkrötensystem wurde angeblich auf Kanalausbrüchen beruht. Volatilitätsausbrüche Diese sind in mancher Hinsicht ähnlich zu Kanalausbrüchen, außer dass anstelle der Verwendung der höchsten und niedrigsten niedrig der Ausbruch auf der sogenannten Volatilität basiert. Die Volatilität wird typischerweise durch den durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) repräsentiert, der im wesentlichen ein Durchschnitt der Stabbereiche ist, die auf Öffnungslücken eingestellt sind, über eine vergangene Anzahl von Stäben. Die ATR wird zu dem aktuellen Barpreis addiert oder subtrahiert, um den Ausbruchpreis zu bestimmen. Stützresistenz. Diese Methode basiert auf der Idee, dass, wenn der Markt unter einem Widerstandswert ist, es Schwierigkeiten haben wird, über diesen Preis zu überqueren, während, wenn sein über einem Unterstützungsniveau, es Schwierigkeiten haben wird, unter diesen Preis zu fallen. Es ist wichtig, wenn der Markt durch eine Unterstützung oder Widerstand Ebene durchbricht. Auch wenn der Markt durch ein Widerstandsniveau bricht, wird dieser Preis zum neuen Unterstützungsniveau. Ebenso, wenn der Markt durch ein Unterstützungsniveau sinkt, wird dieser Preis zum neuen Widerstandswert. Die Unterstützungs - und Widerstandsniveaus basieren typischerweise auf den jüngsten, bedeutenden Preisen, wie z. B. den letzten Höhen und Tiefen oder Umkehrpunkten. Oszillatoren und Zyklen. Oszillatoren sind technische Indikatoren, die sich innerhalb eines festgelegten Bereichs bewegen, z. B. null bis 100 und stellen dar, inwieweit der Markt überkauft oder überverkauft ist. Typische Oszillatoren umfassen Stochastik, Williams R, Änderungsrate (ROC) und die Relative Strength Indicator (RSI). Oszillatoren zeigen auch die zyklische Natur der Märkte. Es sind auch direkte Methoden der Zyklusanalyse möglich, wie zB die Berechnung der dominanten Zykluslänge. Die Zykluslänge kann als Eingabe für andere Indikatoren oder als Teil einer Preisvorhersagemethode verwendet werden. Preismuster Ein Preismuster kann so einfach sein wie ein höherer Schlusskurs oder so kompliziert wie ein Kopf-Schulter-Muster. Zahlreiche Bücher wurden über die Verwendung von Preismustern im Handel geschrieben. Das Thema der japanischen Kerzenstöcke ist im Wesentlichen eine Möglichkeit, unterschiedliche Preismuster zu kategorisieren und sie mit dem Marktverhalten zu verknüpfen. Preisumschläge. Bei dieser Methode werden Bänder oberhalb und unterhalb des Marktes aufgebaut, so dass der Markt normalerweise in den Bands bleibt. Bollinger-Bands, die die Breite des Umschlags aus der Standardabweichung des Preises berechnen, sind wahrscheinlich die am häufigsten verwendete Art der Preisumschlag. Handelssignale werden typischerweise erzeugt, wenn der Markt die obere oder untere Bande berührt oder durchläuft. Tageszeit-Wochentag Zeitbasierte Handelsmethoden, die entweder auf der Tageszeit oder am Wochentag basieren, sind recht häufig. Ein bekanntes Handelssystem für die SampP 500 Futures, die am Montag auf dem offenen kauften und am Ende verlassen wurden. Es nutzte eine Tendenz, die der Markt damals zu montieren hatte. Andere systematische Ansätze beschränken Trades auf bestimmte Tageszeiten, die dazu neigen, bestimmte Muster, wie Trends, Umkehrungen oder hohe Liquidität zu bevorzugen. Volumen. Viele systematische Handelsmethoden basieren ausschließlich auf Preisen (offen, hoch, niedrig und nahe). Das Volumen ist jedoch eine der Grundkomponenten der Marktdaten. Als solche sind Methoden, die auf Volumen basieren, während weniger häufig als preisbasierte Methoden, bemerkenswert sind. Oftmals verwenden die Händler das Volumen, um eine Marktbewegung zu bestätigen oder zu validieren. Einige der gängigsten systematischen Methoden, die auf dem Volumen basieren, sind die volumenbasierten Indikatoren, wie z. B. das Ausgleichsvolumen (OBV), die Akkumulationsverteilungslinie und der Chaiken-Oszillator. Vorhersage. Die Marktprognose verwendet mathematische Methoden, um den Preis des Marktes zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft vorherzusagen. Die Prognose ist qualitativ anders als die oben aufgeführten Methoden, die dazu bestimmt sind, handelbare Tendenzen oder Muster zu identifizieren. Im Gegensatz dazu könnte ein Handelssystem, das auf Prognose basiert, zum Beispiel den Markt heute kaufen, wenn die Prognose für den Markt höher als eine Woche von heute ist. Bitte beachten Sie, dass diese Liste auf der Popularität basiert, was nicht unbedingt die gleiche wie die Rentabilität ist. Erfolgreiche Handelssysteme verwenden oft eine Kombination von Methoden und oftmals auf unkonventionelle Weise. Auch ist es möglich, dass andere, weniger populäre Methoden in einigen Fällen rentabler sein können. Wenn Sie sich über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Sonderangebote von Adaptrade Software informieren möchten, melden Sie sich bitte bei unserer E-Mail-Liste an. Vielen Dank. Dies war der Monat der kontrahierten Trades-Setups im Portfolio Long Gold, Long Eurocurrency, Long Coffee Lumber, Long Uranium ETF (URA) 8211 noch kurzer deutscher BUXL (German Long Bond). Zu diesem Haufen von konträren Signalen, fügte ich lange britische Pfund-Futures Anfang dieser Woche hinzu. Let8217s werfen Sie einen Blick darauf: Wir haben die Tageskarte der britischen Pfund Futures unten: Seit der BREXIT Veranstaltung Tag Kerze, hat der Markt schrittweise niedriger 8211 wie pro die blaue Overlay Hervorhebung der Veranstaltung getrieben Tag gehandelt. Die Erweiterung der Fib-Overlay liefert die Geschäftserwartungen auf dem Weg nach unten. Der Markt scheint auf der 61.8-Erweiterungsstufe (1.21) 8211 etwas zu finden, und dies dient als mein Risiko in der aktuellen Langzeitwirtschaft nach dem MST-Signal (lila Pfeil nach oben). Mein Portfolio ist auf den mehr Mainstream-Gedankenprozess eines anhaltend starken USD Index 8211 ausgerichtet, der sich als die richtige Seite des Handels erweisen kann. Ich sage dies, während ich den unerbittlichen Schub zu neueren neuen Höhen über den US-Equity-Raum beobachte, zu dem der USD-Index direkt korreliert ist. Solange das Angebot für US-Aktien weiterhin besteht, kann der USD auch höher gehen. Obwohl ich das Programm gehandelt habe, und ich bin derzeit in aktiven Monaten für das Pfund Euro 8211, das korreliert ist 8211 aber trotzdem mag ich die RR von der langen Seite. I8217ve posted up die wöchentliche Diagramm der Pound unterhalb der Schlusslinie Diagramm zeigt einen dreifachen Boden bei der 1,22 Schlusskurs. Also jede wöchentliche und mehrtägige Schließung unterhalb dieser bedeutet erneute Schwäche bis auf die 1,14-Ebene. Was ich aus dieser Long-Position mag, ist die Nähe zum Risiko (Ausfahrt 02 Cent) und die neuere wöchentlich bullish Crossover in der 3 Woche (blau) schnell stochastisch mit Beschleunigung nach oben, im Konzert mit dem Aufschwung in der langsamen (orange) 14-wöchige stochastische 8211 nach dem blauen Overlay verpackt unteren Panel-Daten. Diese Art der technischen Anzeige könnte vorschlagen, einige Abwicklung der kurzen GBR Handel. Das MST-Programm hat mehrere Signale in das neue Geschäftsjahr erlebt. Zur Übersicht der aktuellen Futures-Signale unten: Dieses lange Signal wurde für die Jan 8216seasonal8217 Handel wie pro MST monatlichen Handelsplan und nach dem letzten 8216purple up Pfeil8217 in der Tages-Chart oben gezeigt eingetragen. Gold nimmt einen Absprung von der langfristigen Abwärtsströmungslinie, die zurück auf den Markt oben im Dez 2011 ist. Die Goldphase-verschoben über diesem Widerstand Anfang 2016 und ist jetzt Handel mit diesem als technisches Support-Niveau. I8217m nicht begeistert über die Handelsstätte aus diesem jüngsten Bounce, aber I8217m auf dem Markt mit kleinen Belichtung für jetzt. Ich mag diese lange Position jetzt noch, da der Markt die überverkaufte Bedingung nach dem wöchentlichen stochastischen unten abwickeln muss: Der wöchentliche stochastische Indikator, der oben aufgedeckt ist und dem wöchentlichen Strichendiagramm in den fortlaufenden Goldfutures entspricht, deutet an, dass der Markt bedeuten sollte Kurzfristig zurücksetzen Der wöchentliche Stochastiker blieb unter dem Niveau von 8217208217 deprimiert, was seit August 2016 einen sehr überverkauften Zustand bedeutet. Und das ist der längste überverkaufte wöchentliche stochastische Zustand, da der Abwärtstrend im Jahr 2010 begann. 2.Long März Euro-Währungs-Futures: Im Einklang mit dem konträren Handel bin ich die Euro-Währung zum ersten Mal seit Sep 2016: Von der Tageskarte oben ist die Euro-Continuous Futures in einem langfristigen Bracketing-Muster Seit dem März 2015 niedrig auf der 1.05 Ebene. Ich schrieb auf diesem Markt zuletzt im Oktober, als die BREXIT-Bar-Tief drohte, am 9. November zu brechen, was darauf hindeutet, dass der Euro wieder auf die 1.05-Ebene zurückkehren könnte. Die oben erwähnte Fib-Extension-Overlay hat dazu beigetragen, die Erwartungen der Branche zu erweitern, da der Markt die BREXIT-Bar niedrig setzte, auf einer Expansionsleiste, die durch den jüngsten 8216purple down arrow8217 angezeigt wurde. Dieser Handel wurde vor kurzem gebucht und umgekehrt mit einem langen Einstieg nach dem letzten 8216purple up arrow8217 gestern. Der Ausbruch im Euro entsprach der jüngsten Aufteilung des USD-Index, der für einen Rückzug fällig ist. 3. Kurzer März-BUXL-Futures (deutsche Long-Bond-Futures): Ich habe meine Short-Position in den BUXL-Futures wie in der Tageskarte unten verlängert: Ich kaufte die jüngste Bounce aus der lang ausgedehnten Down-Trend-Linie, die von den letzten lila reflektiert wurde Up-Pfeil, das war ein flacher Handel, als die BUXL umgekehrt auf den Nachteil (jüngsten lila Pfeil nach unten). Dieser Markt wird zunehmend schwächer, wie man durch die Reversion auf die erste Down-Trend-Linie im späten Nov und jetzt wieder im späten Decearly Jan visualisiert werden kann und nicht in der Lage ist, sich wieder zu verschieben, und stattdessen bewegt sich der Markt wieder zurück und droht zurückzukehren Vorherige Unterstützung auf der 164 Ebene. Ich denke immer noch, dass es wahrscheinlich ist, dass wir eine mittlere Reversion im FI-Raum sehen können (zurück nach oben), und dieser Markt kann dabei sein, einen basischen Doppelboden auf dieser Ebene zu bilden und könnte höher gehen. In der Commodity-Raum MST ist kurz Nat Gas März Futures, Long Jan Lumber, Long March Kaffee: Ich habe Charts unten mit den letzten Pfeilen notiert aktuelle Trades kopiert. 4.Short März Nat Gas: Wir haben die Aufschlüsselung in der wöchentlichen Stochastik in NG wie pro die wöchentliche Zeile Diagramm unten vorgeschlagen, mögliche weitere kurzfristige Schwäche. 5. Lange März Kaffee nach dem jüngsten blauen Pfeil nach dem 29. Dezember. Kaffee war sehr überverkauft. Ich habe 7 Jahre für AHL gearbeitet, ein großer systematischer Hedgefonds (früher in meiner Karriere habe ich auch etwa 18 Monate lang exotische Zinsoptionen für eine Investmentbank, fx Capital, ausgegeben). Meine erste Aufgabe war es, eine systematische globale Makro-Handelsstrategie zu entwickeln und zu verwalten. Anschließend verwaltete ich ein milliardenschwere Portfolio von Fixed Income Strategien (Futures, Swaps, Anleihen und Kreditderivate). Sehen Sie die über Seite für mehr. Seit dem Verlassen der Hedge-Fonds-Industrie habe ich ein Live-System-Trading-System geschrieben in Python geschrieben und mit dem interaktiven Broker C API durch Swigiby verbunden. Mit dem ich mein eigenes Geld tausche. Das System betreibt fast 40 Futures-Märkte mit einer durchschnittlichen Haltedauer von mehreren Wochen und hat einen vorwiegend trendigen Charakter. Ich posten regelmäßige Updates auf meinem Trading bei elitetrader. Mein Handelskonto ist auch auf Fundseeder sichtbar (TA4483751). Im derzeit (September 2016) rangiert 2. von allen Händlern und 1. in der technischen Kategorie. Hallo Rob, wie funktioniert Ihr Framework mit dem unvermeidlichen Verlust an Power oder Internet-Verbindung. E., vielleicht Ihr Framework erkennt eine Bedingung, die einen Auftrag benötigt, um platziert werden, aber die Macht geht aus oder Ihre Internetverbindung geht nach unten. Angesichts der Beschreibung der Hardware, die Sie verwenden, um Ihr System laufen zu lassen, klingt es wie der Code nicht in irgendeinem Rechenzentrum gehostet wird, sondern vielmehr in einer Umgebung (wie Ihrem Zuhause), wo eine solche Situation (und tut) auftreten kann. Hallo Robert, große Frage. Ja, ich laufe meine Sachen. Es gibt eine Reihe von möglichen Szenarien. Im Szenario eins, ich verliere meine Internetverbindung, aber dann bekomme es zurück. Einige Dienste, zB erhalten Account-Wert und erhalten Preis wird anmutig ausfallen (behandeln, was sie das gleiche wie eine NaN). Aufträge, die sich ergeben haben, werden verzögert. Angesichts dessen, wie langsam ich handel, kann ich damit leben. Noch ernsthafter, wenn ein Auftrag eingereicht wird und ich vermisse eine Fülle, dann bekomme ich eine Pause zwischen dem, was ich denke, meine Position ist, und was die Broker-Aufzeichnungen sagen. Im Moment sperre ich die Position, um doppelte Trades zu vermeiden, bis ich das Problem manuell behoben habe (siehe qoppac. blogspot. co. uk201507systems-building-execution. html) HINWEIS - hier gibt es Raum für Verbesserungen. Ich plane, diesen Prozess umzuschreiben, um regelmäßig alle ausgefüllten Fills für den Tag zu überprüfen und die Datenbank zu aktualisieren und dann automatisch alle Positionssperren zu löschen. In einer extremen Situation, wenn ein Prozess fehlschlägt, wird der Cron-Job es am nächsten Tag neu starten. Das einzige, was gewonnen hat, ist das IB API Gateway. Im Szenario zwei verliere ich Macht. Das System muss manuell neu gestartet werden. Kurzfristig ist dies sehr ähnlich wie ein Internetverlust. In einer extremen Situation (im Urlaub) könnte ich die Macht für ein paar Wochen verlieren, bevor ich wieder starten kann. Wenn ich das System neu starten werde, werden alle Tagespreise wieder aufgefüllt und der gewünschte Handel wird dann passieren. Angesichts der Geschwindigkeit, die ich handele, habe ich den erwarteten Effekt getestet und ich kann damit leben. FC schrieb diesen Kommentar, den ich versehentlich gelöscht habe: quotHello Ich bin super begeistert von deinem Zeug und dass du UK-basiert bist. Hast du eine Meinung über diese: labs. ig docs. labs. cityindex Ist der Steuervorteil wert die Entwicklungsprobleme, Kreditrisiko und schlechter Bid-Ask-Spread Ich habe kein Problem mit Spread-Wetten, aber es ist sicherlich wahr, dass wenn a Zukunft war zu den gleichen Bedingungen verfügbar (gleiche Tick Größe) I39d Handel die Zukunft. Normalerweise ist das nicht der Fall. Zum Beispiel können Sie FTSE 100 bei 1631 einen Punkt zu handeln, aber die Zukunft ist 16310. So Spread Wetten können besonders nützlich sein, wenn Sie ein kleineres Konto haben, aber die breitere Verbreitung bedeutet, dass Sie mehr langsam handeln müssen. Glücklicherweise ist mein Konto groß genug, dass ich nur an Futures bleiben kann. Ich bespreche dieses Problem in meinem Buch. Hallo Rob, Großes Buch. Ich möchte Sie wissen lassen, dass wir uns auf die Durchführung systematischer Handelsstrategien für Kunden in den Futures - und Rohstoffmärkten spezialisieren. Wir unterstützen verschiedene Plattformen wie TradeStation, TradingBlox, Mechanica und bieten Zugang zu nahezu jedem CFTC-genehmigten Produkt rund um den Globus. Wenn du jemanden kenne, der Hilfe braucht, um ihre Strategien in den Markt zu bringen, können wir bei der Ausführung und Versöhnung helfen und einen hervorragenden Job machen (seit über 20 Jahren). Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie mehr über die von uns angebotenen Dienstleistungen erfahren möchten. Vielen Dank. Shane Weisheit Weisheit Trading Hallo Rob, vor allem danke für das Schreiben des Buches, fand ich es wirklich detailliert und hilfreich. I39ve bemerkte einen kleinen Bug, in einer Zusammenfassung direkt unter Tabelle 37, letzter Punkt quotTrailing Stop-Loss, wenn Shortquot hat einen Bug in Mathe: 30 (4 1,5) 46 Hi Rob, ich stieß auf Ihre Website, während auf der Suche nach jemandem, der Python für den Handel verwendet . Zum Glück habe ich dich gefunden. Ich danke Ihnen für die Informationen, die Sie mit uns teilen. Ich bin total interessiert an deinem Buch. Allerdings habe ich eine Frage zum Inhalt. Erklären Sie eine Strategie, die Sie verwenden, um Futures oder Strategien, die eingesetzt werden können, zu handeln, weil ich niemals Futures handeln würde und ich möchte anfangen zu handeln, indem ich Schritt für Schritt von den Richtlinien Ihres Buches lerne, wenn das der Fall ist. Was soll ich von deinem Buch erwarten Hallo. Ja, ich erkläre einige grundlegende Strategien, um Futures zu handeln (auch ETF39s und Spread Wetten). Aber sie nehmen schon einige Vertrautheit mit Futures an. Lesen Sie so etwas wie amazonTrading-Commodities-Financial-Futures-Step-dp0134087186 (erste vier Kapitel) Auch gibt es keine Python in dem Buch. Nach dem Lesen deines Buches, deines Blogs (hier) und deiner Zeitschrift (Elitetrader) habe ich beschlossen, es zu versuchen, ein System zu programmieren, das auf dem Framework basiert, das du in deinem Buch vorschlägt. Meine Frage ist über die Update-Rate, die Sie während des Live-Trading verwenden Ihr Buch betont, nicht zu viel zu handeln wegen der beteiligten Kosten. Auf der anderen Seite bekomme ich aus deiner Zeitschrift den Eindruck, dass dein System kontinuierlich läuft, wenn Zeitstempel rund um die Uhr sind. Wie oft refreshrecalculate Instrumentenparameter wie Volatilität und Kontoparameter wie Volatilitätsziel Ich dachte mir, Rechnungsparameter einmal pro Tag zu berechnen, vorzugsweise in einem Moment, in dem alle Instrumente nicht handeln (Kontonaten relativ stabil). Und rezuliere die Instrumentenparameter einmal pro Stunde (nur wenn sie handeln). Sollte ich Instrumentenparameter öfter sammeln, hängt es von Ihrer Haltezeit ab. Derzeit werde ich wahrscheinlich zu viel (stündlich), bei einer Haltedauer von ein paar Wochen oder mehr. Ich konnte alles täglich aktualisieren, und zwar in der nächsten Iteration meines Codes, was ich vorhabe. Vielen Dank. Wie meine Handelsregeln langsam sein werden, erwarte ich ähnliche Halteperioden. Eine tägliche Aktualisierungsrate wird wahrscheinlich schnell genug sein. Allerdings, mit mehreren Austausch in mehreren Zeitzonen beteiligt, dass dies zu der Frage führen: quotwhat ist Ende der dayquot Vielleicht I39ll beschließen, Maßnahmen zu ergreifen, am Ende des Börsentages jeder beteiligten Austausch. Froh zu helfen, danke für alle Ihre Ratschläge als Antwort auf alle meine Beiträge. Ich habe seit ein paar Tagen Papier zum Tragen deines Kapitels Könnten Sie bitte folgendes in Bezug auf Ihre Trage-Strategie bestätigen: Am 4. November war der Schlusskurs von Dez 2016 Eurodollar 99.075 und der Schlusskurs von Jan 2017 Eurodollar betrug 99.070. Deshalb wäre das Handelssignal lang. Also, ich sollte lange der Jan 2017 Vertrag, richtig Was wäre, wenn die Ausbreitung war deutlich höher auf den Jan 2017 Vertrag. Wäre es in Ordnung, lange den Dez 2016-Vertrag zu gehen Wäre es einen Grund, den Jan vs Feb 2017 Vertrag zu betrachten, oder sollten wir immer die nächsten zwei Verträge bei der Bestimmung der Vorhersage ansehen Danke. Welcher Vertrag Sie handeln sollten, bespreche ich hier mehr: qoppac. blogspot. co. uk201505systems-building-futures-rolling. html. Wie man misst, bespreche ich mehr in den Anhängen meines Buches. Systematic Alpha Management LLC (SAM) ist ein in New York ansässiges Unternehmen, das sich auf den Handel mit systematischen, kurzfristigen quantitativen Strategien spezialisiert hat und mit einer vollautomatischen elektronischen Ausführung rund um die Uhr arbeitet In einer Vielzahl von Futures-Märkten und proprietären Spreads. SAM handelt von einem marktneutralen Systematic Alpha Futures-Programm, das sich auf diverse Contrarianmean-Reversion-Modelle konzentriert und kurzfristige Prognose - und Haltezeiten von Minuten bis zu mehreren Tagen ausnutzt. SAM betreibt auch Systematic Alpha Intraday Programm. Beide Programme zielen darauf ab, konsequente positive Renditen mit einer niedrigen bis negativen Korrelation zu allen größeren Aktien, Anleihen, Währungen, breiten Hedgefonds oder CTA-Index zu generieren. SAM wurde von CTA Intelligence US Performance Awards 2016 als der beste Short-Term CTA unter 250m für seine Flaggschiff-Markt-neutralen Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. erkannt. Im Jahr 2014 gewann SAM den Pinnacle Award als Best Diversified CTA unter 500m AUM. Im Jahr 2013 war SAM der Gewinner von CTA Intelligence US Performance Awards als der beste Short-Term Trader. Im Jahr 2012. SAM gewann die HFM Week US Performance als die beste CTA unter 250m AUM und im Jahr 2009 die HFM Week US Performance als die beste CTA Newcomer. SAM ist als Commodity Pool Operator (CPO) und Commodity Trading Advisor (CTA) bei der Commodity Futures Trading Commission registriert und Mitglied der National Futures Association (NFA). Login-Panel Wenn Sie ein aktueller Investor sind oder mehr über unsere Produktangebote erfahren möchten, melden Sie sich bitte an oder klicken Sie hier, um sich zu registrieren Letzte Updates SYSTEMATIC ALPHA FUTURES FUND GEWINNT 2016 BEST SHORT-TERM CTA AWARD. (NEW YORK ndash 1. März 2016) ndash Das systematische Alpha Management (SAM) wurde von CTA Intelligence US Performance Awards 2016 als das beste Short-Term CTA unter 250m für sein Flaggschiff marktneutrales Systematic Alpha Futures Fund, Ltd. (SAFF) anerkannt. 2009 Systematische Alpha Management, LLC. Datenschutzerklärung: Dieses Material darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Systematic Alpha Management, LLC nicht vervielfältigt, verbreitet oder an andere Personen weitergegeben oder in irgendeiner Weise in ein anderes Dokument oder sonstiges Material aufgenommen werden.
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