Hull Moving Average Formel Amibroker

Hull Moving Average HMA. Der Hull Moving Average löst das uralte Dilemma, um einen gleitenden Durchschnitt mehr auf die aktuelle Preisaktivität zu reagieren, während die Aufrechterhaltung der Kurvenglätte In der Tat die HMA fast eliminiert Verzögerung insgesamt und schafft es, Glättung zugleich zu verbessern Um zu verstehen, wie es ist Erreicht beide dieser gegensätzlichen Ergebnisse gleichzeitig müssen wir mit einem leicht verständlichen Bezugsrahmen beginnen. Die folgende Tabelle enthält einen 16-wöchigen, gleitenden Durchschnitt, der ständig der Preisaktivität abnimmt und eine schlechte Glätte aufweist. Zunächst kann das Problem der Kurvenglättung gelöst werden Mit einem Durchschnitt des durchschnittlichen, dh 16 Zeitraum SMA 16 Zeitraum SMA Preis Die schlechte Nachricht ist, dass es eine enorme Zunahme der Verzögerung verursacht, wie unten gesehen. Solving das Problem der Verzögerung ist ein bisschen mehr beteiligt und erfordert eine Erklärung mit Zahlen anstatt Charts Betrachten Sie eine Reihe von 10 Zahlen von 0 bis einschließlich 9 und stellen Sie sich vor, dass sie aufeinanderfolgende Preispunkte auf einem Diagramm sind, wobei 9 das jüngste ist Preis Punkt an der rechten Vorderkante Wenn wir die 10 Perioden einfache Durchschnitt dieser Zahlen dann nicht überraschend, werden wir bestimmen, der Mittelpunkt von 4 5, die deutlich hinter dem jüngsten Preis Punkt von 9 Hier ist die kluge Bit zuerst lass S halbieren die Periode des Durchschnitts auf 5 und wenden sie auf die jüngsten Zahlen von 5,6,7,8 und 9, das Ergebnis ist der Mittelpunkt von 7.Final, um die Verzögerung zu entfernen, die wir den Mittelpunkt von 7 und nehmen Addiere den Unterschied zwischen den beiden Mittelwerten, die gleich 2 5 7 4 5 Dies ergibt eine endgültige Antwort von 9 5 7 2 5, was eine leichte Überkompensation ist. Aber diese Überkompensation ist sehr praktisch, weil sie die nacheilende Wirkung der verschachtelten Mittelung ausgleicht Die Kombination dieser beiden Techniken ist eine nahezu perfekte Balance zwischen Verzögerungsreduzierung und Kurvenglättung. Die HMA schafft es, mit raschen Veränderungen der Preisaktivität Schritt zu halten, während sie eine überlegene Glättung über eine SMA des gleichen Zeitraums haben. Die HMA verwendet gewichtete bewegte Durchschnitte und dämpft den Smoot Hing-Effekt und resultierende Verzögerung durch die Verwendung der Quadratwurzel der Periode anstelle der tatsächlichen Periode selbst, wie unten gesehen. Integer Quadrat Wurzel Zeitraum WMA 2 x Integer Zeitraum 2 WMA Preis Zeitraum WMA Preis. Die folgenden Formeln für die Hull Moving Average sind für MetaStock Und Supercharts kann aber leicht angepasst werden für die Verwendung mit anderen Charting-Programme, die in der Lage sind, benutzerdefinierte Indikator construction. period Input Zeitraum, 1.200,20 sqrtperiod Sqrt Periode Mov 2 Mov C, Periode 2, W Mov C, Periode, W, LastValue sqrtperiod, W. Erweiterungszeitraum Standardwert 20 Waage 2 Waage schließen, Periode 2 - Waage schließen, Periode, SquareRoot Periode. Eine einfache Anwendung für die HMA, da ihre überlegene Glättung, wäre, die Wendepunkte als Eingangseingangssignale zu verwenden, aber es sollte nicht Verwendet werden, um Crossover-Signale zu generieren, da diese Technik auf lag. Subscribe und Connect. Subscribe zu unserem Newsletter. Ideal, möchten Sie ein gefiltertes Signal sowohl glatt als auch lag-free Lag verursacht Verzögerungen in Ihrem Trades und incr Einmalige Verzögerung in Ihren Indikatoren in der Regel führen zu niedrigeren Gewinnen Mit anderen Worten, späte Ecken bekommen, was s auf dem Tisch nach dem Fest hat bereits begonnen. Das ist, warum Investoren, Banken und Institutionen weltweit fragen, für die Jurik Research Moving Average JMA Sie können sich bewerben Es genauso wie du irgendwelche anderen beliebten gleitenden Durchschnitt Aber JMA s verbesserte Timing und Glätte wird Sie verblüffen. Die gezackte graue Linie in der Grafik simuliert Preis-Aktion, die in einem niedrigen Trading-Bereich beginnt, dann Lücken zu einem höheren Trading-Bereich Da niemand Liebt es, an der Seitenlinie zu warten, ein perfektes Rauschunterdrückungsfilter grüne Linie bewegt sich reibungslos entlang der Mitte des ersten Handelsbereichs und springt dann fast direkt in die Mitte des neuen Handelsbereichs. Der Hull Moving Average erhöht deine Trading-Strategie Verwendet Bewegungsdurchschnitte, um Impuls zu messen und definieren Bereiche der Unterstützung und Widerstand Bewegen Durchschnitte werden durch die Mittelung der Wert eines Wertes s Preis über eine bestimmte Zeit, wi berechnet Th das Ergebnis ist eine Kurve, die Preisschwankungen glättet. Dieses Tool s Hauptschwäche liegt in, wie es berechnet wird, weil es ein Durchschnitt berechnet mit Preisen aus der Vergangenheit ist, wird ein einfacher gleitender Durchschnitt wird die aktuelle Preis Aktivität. Hull gleitenden Durchschnitt adressiert diese Begrenzung. Der HMA Indicator. Alan Hull s gleitenden Durchschnitt ist ein Indikator, der nicht nur verbessert, auf eine gute Sache Glättung Preisschwankungen, sondern es nimmt auch auf die gleitenden Durchschnitt s Bogen Nemesis Preis lag. The Hull gleitenden Durchschnitt erreicht diese Dinge mit dem Platz Wurzel einer bestimmten Periode anstatt der tatsächlichen Periode selbst. Hull Moving Average Formula. Let s beginnen mit der verbesserten Kurve Glättung der Hull gleitenden durchschnittlichen Touts Dies wird erreicht, indem Sie einen Durchschnitt des durchschnittlichen So macht es eine glattere Kurve, aber es auch Bewirkt, dass der Indikator noch hinter den aktuellen Preisen verzögert ist. Hull erkannte die Kosten dieser Kurvenglättung und setzte sie daher mit der Verzögerungsreduktionskomponente seiner Formeln aus Ull erklärt, wie er die Verzögerung seines gleitenden Durchschnitts mit einer Reihe von Zahlen von 0 bis 9 als Preispunkte minimiert, wobei 9 der jüngste Preis ist. Er beginnt mit der Berechnung des 10-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitts der Serie, der einen Mittelpunkt ergibt Von 4 5 Offensichtlich ist dies hinter dem jüngsten Preis zurückgegangen. Next, Hull beauftragt Leser zu, halbieren die Periode des Durchschnitts auf 5 und wenden sie auf die jüngsten Zahlen von 5, 6, 7, 8 und 9, das Ergebnis ist Der Mittelpunkt von 7 Dieser Mittelpunkt wird dann der Differenz zwischen den beiden Mittelwerten oder 2 5 7 - 4 5 hinzugefügt, was eine Summe von 9 5 7 2 ergibt. 5. Der aktuelle Preis ist 9, das ist eine leichte Überkompensation, aber Hull erklärt, dass dies praktisch ist, weil es die nacheilende Wirkung der verschachtelten Mittelung kompensiert. Die Formel für den Hull gleitenden Durchschnitt ist wie folgt Integer Square Root Periode WMA 2 x Integer Periode 2 WMA Preis - Periode WMA Price. The HMA Strategie Pros und Cons . Der Hull gleitende Durchschnitt s Tendenz, aktuelle Preise zu überschreiten kann auch se En als eine Schwäche, von denen Händler sich bewusst sein sollten Ein Hull Moving Average Artikel von Traders Corner beschreibt diese Tendenz als Art von wie hinten-Ending der Kerl vor Ihnen, wenn Sie zu folgen, um zu schließen. Darüber hinaus sollte der Hull gleitenden Durchschnitt nicht Sich darauf verlassen, Crossover-Signale zu erzeugen, da diese Technik auf dem Element beruht, das die HMA versucht, die Verzögerung zu beseitigen. Zu ihrer rechtzeitigeren Natur ist der Hull-Gleitender Durchschnitt ein nützlicher Indikator für das Zeigen von Wendepunkten für Ein - und Ausstieg oder als Filter Für die Verleihung der Gewissheit zu Ihrem nächsten move. The Hull gleitenden Durchschnitt hat Einschränkungen, aber es vollbringt, was es bedeutet, um zu verbessern Kurve Glätte bei gleichzeitiger Verringerung der Problem der Lag, die die meisten gleitenden Durchschnitte verfolgt. 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Unique Erfahrungen und vergangene Aufführungen nicht garantieren zukünftige Ergebnisse Testimonials hier sind unaufgefordert und sind nicht repräsentativ für alle Kunden bestimmte Konten können schlechter Leistung haben Als das angegebene Handelsbestände, Futures, Optionen und Spotwährungen beinhalten ein erhebliches Risiko und es besteht immer das Potenzial für Verluste. Ihre Handelsergebnisse können variieren Da der Risikofaktor im Devisenmarkthandel hoch ist, sollten nur echte Risikofonds in solchen verwendet werden Handel Wenn Sie nicht das zusätzliche Kapital haben, das Sie sich leisten können, sollten Sie nicht handeln In der Devisenmarkt Es ist kein sicheres Handelssystem jemals entwickelt worden, und niemand kann Gewinne oder Freiheit von Verlust garantieren. Attached sind Aussagen eines tatsächlichen Rohstoff-Futures-Trading-Konto das Konto von einem Kunden einer Maklerfirma gepflegt Der Kunde ist ein Abonnent An den Beratungsdienst der Dienstleistung Auf der Grundlage bestimmter Vertretungen, die der Kunde s Broker gemacht hat, wurden die Geschäfte auf dem Konto gemäss Handelssignalen aus dem Service erstellt. Allerdings kann das Konto nicht überprüft werden, dass alle Handelssignale verfolgt wurden. Es ist möglich, dass der Kunde, der das Konto beibehält, Ermessensentscheidungen getroffen hat, die nicht das Ergebnis von Trading-Signalen waren, die durch den Service erzeugt wurden. Außerdem ist die Performance für das Konto auch von den Maklerprovisionen und Transaktionsgebühren betroffen, die dem Konto Brokerage Provisionen und Transaktionsgebühren belastet werden Variieren Darüber hinaus empfiehlt der Service, dass Abonnenten nach den Handelssignalen folgen Einen Mindestkontostand einhalten, um ein ausreichendes Eigenkapital zu Margin-Positionen zu erlangen, die sich aus den Handelssignalen ergeben. Das Konto darf den empfohlenen Mindestkontostand nicht beibehalten haben. Entsprechend kann die Leistung des Kontos nicht zwangsläufig die Leistung der Services widerspiegeln Spiegeln die Wertentwicklung des Kontos während des angegebenen Zeitraums ab. Es wurde keine Vertretung gemacht, die die bisherige oder zukünftige Wertentwicklung des Kontos vorliegt oder mit der in den Aussagen enthaltenen Leistung vergleichbar ist. Die Aussagen werden Ihnen zur Verfügung gestellt, um Sie über Typen zu informieren Von Geschäften und Positionen, die aus dem Service resultieren Die Aussagen dürfen nicht ohne die schriftliche Erlaubnis von Farnsfield Research verteilt werden. US Regierung erforderlich Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission Forex, Futures und Optionen Handel haben große potenzielle Belohnungen, aber auch große potenzielle Risiko Sie müssen Sich der Risiken bewusst sein und bereit sein zu akzeptieren Sie, um in die Futures und Optionen Märkte zu investieren Don t Handel mit Geld können Sie sich leisten zu verlieren Diese E-Mail ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zu kaufen Verkaufen Futures oder Optionen Keine Vertretung wird gemacht, dass ein Konto wird oder ist wahrscheinlich Erzielen Gewinne oder Verluste ähnlich denen, die auf dieser E-Mail diskutiert werden. Die bisherige Wertentwicklung eines beliebigen Handelssystems oder einer Methodik ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel beinhaltet hohe Risiken und Sie können viel Geld verlieren. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE BESCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIE BESCHRIEBEN WERDEN KEINE REPRÄSENTATION BESCHRIEBEN WERDEN, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE ODER VERLUSTE GEWINNEN ODER VERLUSTE ZU ERHÖHEN, DASS DIESE IN DEN FAKTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN, DAHER HÄNDLISCHE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE NACH EINEM BESONDEREN HANDELSPROGRAMM ERHOBEN WURDEN DIE EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAS, DASS SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIG ALLGEMEINES VORBEREITET WERDEN HINZUFÜHRT HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT HAFTLICHE RISIKO, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSAUFNAHME KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS IM TATSÄCHLICHEN HANDEL ZU BEISPIEL, DIE FÄHIGKEIT ZUR VERSTÄNDNISVERLUST ODER ADHERE AUF EINEN BESTIMMTEN HANDELSPROGRAMM IM SPITZEN VON HANDELSVERLUSTEN SIND MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE TATSÄCHLICHEN HANDELSERGEBNISSE WERDEN KÖNNEN, SIND NICHT ANDERE FAKTOREN ZU DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS, DAS NICHT IN DER VORBEREITUNG VON HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN VORGELEGT WERDEN KÖNNT WERDEN KÖNNEN AKTUELLE HANDELSERGEBNISSE.